股指期货松绑 量化投资迎利好

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点击次数:2629 更新时间:2017年03月07日16:57:48 打印此页 关闭
股指期货松绑 量化投资迎利好
2017年03月06日03:30 中国基金报 0
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  中国基金报记者 应尤佳

  实习生 朱文君

  股指期货松绑后,受益最大的无疑是量化投资。诺德基金量化事业部负责人王恒楠表示,中金所对股指期货松绑对量化投资而言是非常积极的信号。在股指期货贴水收窄后,其管理的量化产品投资策略有所调整。

  王恒楠告诉记者, 此前由于股指期货深度贴水,在2015下半年至2016年期间,他管理的产品仓位一直非常低,这次市场信号的出现,让量化投资者看到了春天。随着近期贴水率的收敛,他现在管理的量化投资产品已增至中等偏高的仓位。仓位提升意味着阿尔法策略有望获得更高的绝对收益,这也有利于一部分产品参与网下打新增厚收益。

  对于中金所对股指期货的松绑政策,王恒楠认为,“在理论上,如果大量CTA资金能够部分回流到股指期货市场,市场的流动性会有明显提升,基差的收敛也将加快,贴水率将得到进一步收敛,为套保资金入市打下良好基础”。


  据介绍,王恒楠团队一直贯彻采用多策略选股并以股指期货对冲以获取绝对收益。王恒楠指出,前两年市场高度偏向于成长风格,但随着一系列监管新规的到来,小盘成长股高估值的逻辑基础不断被破坏。未来不同风格的轮动可能会以更高的频率展开,对量化投资而言,这既是获取阿尔法的机会,也是控制风险的考验。现在股指期货的选择比前几年更加多样化,空头组合也可以更加灵活多样,以匹配选股的策略。

  王恒楠的量化团队现在总共有五人,每位团队成员分别覆盖不同的量化研究方向,其中包括大数据、事件、因子、交易等多个方向。

  自阿尔法狗横扫棋坛后,人工智能未来可以选股择时的言论一度甚嚣尘上,主动型基金是否终将走向人工智能也有颇多争议。

  对此,王恒楠认为,现在所谓的人工智能投资只能说是较初级的人工智能,还远远做不到机器人(22.690, 0.08, 0.35%)独立进行投资;但在未来也并非不可能,因为理论上所有形式逻辑构建的思维框架都可以教给机器人。而人工智能做投资与所谓的量化投资更不是一回事:人工智能的目标是通过定义一套学习逻辑以及一系列交易规则发明一个机器人投资经理,通过学习某些数据来做投资决策,其具体的投资策略则是一个黑箱。现阶段的量化投资则指通过一些数学、统计学的方法发掘市场的规律来指导投资,本质上还是人在做学习与投资。

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责任编辑:杨雪 SF114
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